1、建仓时间相同：若无法在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会；2、买卖方向对应：在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓；3、买卖时数量相等：建立少数的买仓时要建立同等数量的卖仓；4、对冲时间相同：通过对冲来结算利润，操作要在同一时间内进行；4、合约相关性原则：只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归。

  期货套利交易是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。PVC期货在进行套利操作时，需遵守如下原则：

  1、建仓时间相同：若无法在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

  2、买卖方向对应：在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓，不然就是进行单向投机。

  3、买卖时数量相等：建立少数的买仓时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配会使头寸，从而面临较大的风险。

  4、对冲时间相同：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，一定要通过对冲来结算利润，操作要在同一时间内进行

  4、合约相关性原则：只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利基础。否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没什么两样。

  期货正向套利是指利用期货市场中的价差关系，通过同时买入现货和卖出相关期货合约，或者买入近月合约同时卖出远月合约，以期在未来的某个时点获利的行为。正向套利的原理是基于期货市场和现货市场之间的价格关系。在正向套利中，套利者认为期货价格相对于现货价格过高，存在套利机会。通过卖出期货合约并同时买入现货，套利者可以锁定两者之间的价差。当期货和现货的价格比回落到无套利区间内时，进行平仓操作，实现套利收益。

  期货市场期货价格期货合约平仓期货卖空持仓

  1、跨交割月份套利。实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利；2、跨市场套利。是在不同交易所之间的套利交易行为；3、跨商品套利。是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利。

  期货套利商品期货期货价格期货合约期货

  1、合约相关性强：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以；2、建仓时间相同：多空头寸的建立，要在同一时间；3、买卖方向对应：即在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓；4、买卖数量相等：建立少数的买仓时要建立同等数量的卖仓；5、对冲时间相同：对冲操作要在同一时间内进行。

  1、套期保值：利用期货合约，对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动；2、套利：利用相关市场，在价差发生有利变化而获利的交易行为；3、投机：期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为；4、程序化：期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件。

  程序化交易期货投资期货套利期货交易期货市场套期保值期货合约期货做多平仓卖空铜

  1、套期保值。主要参考麦考利久期法计算出套期保值比例或依靠基点价值法计算权重，最大限度地接近完全套期保值；2、投机。预期市场利率下降债券价格将会上涨，可以低价买入，待价格持续上涨到目标价位时获利平仓；卖空操作方式则与此相反；3、套利。主要分为期现套利和期货合约间的套利、跨市场套利。

  国债期货交易商品期货期货套利期货交易期货市场平仓国债期货多头期货卖空套期保值

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